[불확실성하의 의사결정] 성과표 작성, 최적대안 선택, 완전정보의 기대가치
by 펭협반응형
1. 성과표 작성
각 상황 하에서 대안별 발생확률을 보여주는 표
🖍 불확실성 하의 의사결정을 위해 작성
구분 | 상황1_P(S1) | 상황2_P(S2) | 기대가치 |
대안1 | R11 | R12 | P(S1)*R11+P(S2)*R12 |
대안2 | R21 | R22 | P(S1)*R21+P(S2)*R22 |
2. 최적대안 선택
(1) 기대가치 기준
기대가치가 가장 큰 대안을 선택
(2) 기대효용 기준
위험에 대한 태도를 반영한 기대효용이 가장 큰 대안을 선택
🖍 위험에 대한 태도는 위험회피형, 위험중립형, 위험선호형이 있음
3. 완전정보의 기대가치
(1) 완전정보의 기대가치
완전정보를 얻기 위하여 지불할 수 있는 최대금액
완전정보의 기대가치(EVSI) = 완전정보의 기대가치 - 기존정보하의 기대가치
(2) 예측오차의 원가(기회손실, 조건부손실)
예측오차의 원가 = 완전정보 하의 최적대안의 결과 - 실제 선택한 대안의 결과
4. 기회손실표
완전정보 하의 최적대안과의 성과표의 차이로 기회손실을 계산
🖍 기회손실의 기대가치가 기대기회손실
🖍 기회손실의 최소값이 불확실성 하 최적대안이 됨
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