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[불확실성하의 의사결정] 성과표 작성, 최적대안 선택, 완전정보의 기대가치

by 펭협
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1. 성과표 작성

각 상황 하에서 대안별 발생확률을 보여주는 표

🖍 불확실성 하의 의사결정을 위해 작성

구분 상황1_P(S1) 상황2_P(S2) 기대가치
대안1 R11 R12 P(S1)*R11+P(S2)*R12
대안2 R21 R22 P(S1)*R21+P(S2)*R22

 

2. 최적대안 선택

(1) 기대가치 기준

기대가치가 가장 큰 대안을 선택

 

(2) 기대효용 기준

위험에 대한 태도를 반영한 기대효용이 가장 큰 대안을 선택

🖍 위험에 대한 태도는 위험회피형, 위험중립형, 위험선호형이 있음

 

3. 완전정보의 기대가치

(1) 완전정보의 기대가치

완전정보를 얻기 위하여 지불할 수 있는 최대금액

완전정보의 기대가치(EVSI) = 완전정보의 기대가치 - 기존정보하의 기대가치

 

(2) 예측오차의 원가(기회손실, 조건부손실)

예측오차의 원가 = 완전정보 하의 최적대안의 결과 - 실제 선택한 대안의 결과

 

4. 기회손실표

완전정보 하의 최적대안과의 성과표의 차이로 기회손실을 계산

🖍 기회손실의 기대가치가 기대기회손실

🖍 기회손실의 최소값이 불확실성 하 최적대안이 됨

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